Model d'ARCom no lineal (NARCH)
El model d'ARCom no lineal (NARCH), introduït per Higgins i Bera (1992), estén el marc ARCom original d'Engle permetent que la transformació de potència de la volatilitat s'estimi a partir de les dades en lloc de fixar-la en dos. Aquesta flexibilitat captura una classe més àmplia de dinàmiques de volatilitat observades en sèries temporals financeres i macroeconòmiques.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Model de volatilitat estocàstica (Heston)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →