Regression modelEconometrics / time series

OLS de Fourier (Mínims Quadrats Ordinaris Augmentats amb Fourier)

L'OLS de Fourier és una regressió OLS estesa afegint termes trigonomètrics de baixa freqüència (sinus i cosinus) a la matriu de regressors. Aquests components de Fourier aproximen canvis estructurals suaus i graduals en la relació de regressió al llarg del temps sense requerir coneixement del nombre, moment o forma de les ruptures.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-ols

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-ols · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026