OLS de Fourier (Mínims Quadrats Ordinaris Augmentats amb Fourier)
L'OLS de Fourier és una regressió OLS estesa afegint termes trigonomètrics de baixa freqüència (sinus i cosinus) a la matriu de regressors. Aquests components de Fourier aproximen canvis estructurals suaus i graduals en la relació de regressió al llarg del temps sense requerir coneixement del nombre, moment o forma de les ruptures.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Límits ARDL de FourierEconometria↔ compare
- Prova de causalitat de Granger amb FourierEconometria↔ compare
- Mínims quadrats no lineals (Nonlinear Least Squares)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- OLS amb Trencament EstructuralEconometria↔ compare
- MQO amb paràmetres variables en el temps (TVP-OLS)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →