ScholarGate
Assistent
Hypothesis testBreak unit-root tests

Test de Zivot-Andrews de rel d'unitat amb un trencament estructural

El test de Zivot-Andrews (ZA), introduït per Eric Zivot i Donald Andrews el 1992, és un test seqüencial de rel d'unitat que permet un únic trencament estructural en una data desconeguda. Estén el marc augmentat de Dickey-Fuller seleccionant endògenament el punt de trencament que proporciona l'evidència més sòlida contra la hipòtesi nul·la de rel d'unitat, cosa que el fa particularment útil per a sèries temporals macroeconòmiques i financeres que poden haver estat alterades per esdeveniments com canvis de política, crisis financeres o xocs d'oferta.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatBaixa les diapositives

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Mapa de mètodes

El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.

Fonts

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/zivot-andrews-test

Quin mètode?

Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.

Compara de costat a costat

Citat per

ScholarGateZivot-Andrews Test (Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/zivot-andrews-test · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026