Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)
El FAVAR és un model multivariant de sèries temporals que primer comprimeix la informació d'un conjunt molt gran de variables en uns pocs factors comuns, i després inclou aquests factors juntament amb les variables observades en una autoregressió vectorial. Va ser introduït per Bernanke, Boivin i Eliasz el 2005 per estudiar la política monetària utilitzant centenars d'indicadors macroeconòmics alhora.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model de commutació de règims de Markov (MS-AR / MS-VAR)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Vector autoregressiu amb llindar i transició suau (TVAR / STVAR)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →