Efectes Aleatoris Correlacionats de Mundlak-Chamberlain
L'estimador d'efectes aleatoris correlacionats (CRE) de Mundlak, introduït per Mundlak (1978) i ampliat per Chamberlain (1982), és una tècnica de dades de panell que reconcilia els enfocaments d'efectes fixos i d'efectes aleatoris modelant explícitament la correlació entre la heterogeneïtat individual no observada i els regressors observats. En incloure les mitjanes intra-grup de covariables variables en el temps com a regressors addicionals en un marc d'efectes aleatoris, CRE produeix estimacions numèricament equivalents a l'estimador intra-grup (efectes fixos) mentre permet la identificació de variables invariables en el temps.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/mundlak-chamberlain
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'especificació de Hausman (FE vs RE)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →