Factor d'Inflació de la Variància (VIF)
El Factor d'Inflació de la Variància (VIF) és una estadística diagnòstica escalar proposada per Donald Marquardt (1970) que quantifica quant augmenta la variància d'un coeficient de regressió estimat a causa de la dependència lineal —multicol·linealitat— entre els predictors en un model de mínims quadrats ordinaris. S'aplica habitualment en l'econometria, les ciències socials i la investigació biomèdica sempre que els analistes sospitin que dues o més variables independents es mouen juntes prou estretament com per desestabilitzar les estimacions dels coeficients.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Índex de CondicióEconometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Regressió RidgeAprenentatge automàtic↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →