SARIMAX — ARIMA estacional amb regressors externs
SARIMAX estén el model ARIMA estacional (Box-Jenkins) afegint variables explicatives externes, de manera que pot capturar l'efecte de festius, indicadors econòmics o variables de política sobre una sèrie temporal. Combina dinàmiques autorregressives i de mitjanes mòbils no estacionals i estacionals amb regressors externs, i s'estima per màxima versemblança en forma d'espai d'estats.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Vector Autoregressiu Bayesà (BVAR)Econometria↔ compare
- Suavització exponencial triple de Holt-WintersEconometria↔ compare
- Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →