ScholarGate
Assistent
Regression model

Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)

L'autoregressió vectorial és un model multivariant de sèries temporals que tracta diverses sèries interdependents simètricament, permetent que cada variable depengui dels seus propis valors passats i dels valors passats de totes les altres. És l'eina estàndard per capturar la causalitat mútua i la dinàmica conjunta, desenvolupada en la tradició moderna de múltiples sèries temporals tractada per Lütkepohl (2005).

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)
La prova de límits ARDL…Model d'ARIMA (Autoregre…Regressió per Mínims Qua…Model de Correcció d'Err…Vector Autoregressiu Bay…BEKK-GARCH: Modelització…Model d'Equilibri Genera…Prova de cointegració (J…Model d'Equilibri Genera…Model de Factors Dinàmics

+20 more

Fonts

  1. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citat per

Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Vector Autoregressiu Bayesà (BVAR)BEKK-GARCH: Modelització de la Volatilitat Condicional MultivariantModel d'Equilibri General Computable (EGC)Prova de cointegració (Johansen / Engle-Granger)Model d'Equilibri General Dinàmic Estocàstic (DSGE)Model de Factors DinàmicsFactor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)Descomposició de la variància de l'error de predicció (FEVD)Model de Vector Autoregression Estructural Fourier (Fourier SVAR)Prova de causalitat de Fourier Toda-YamamotoTest de causalitat de GrangerLa Funció de Resposta a Impulsos (IRF)Test de Cointegració de Johansen i Model de Correcció d'Errors VectorialRegressió MIDAS: Predicció amb Freqüències Mixtes de DadesModel ARIMA no linealModel de Lag Distribuït Autorregressiu No Lineal (NARDL)Test de causalitat de Toda-Yamamoto no linealAutoregressió vectorial de panell (Panel VAR)Prova de causalitat de Granger robustaModel d'Autoregressió Vectorial Robusta (VAR Robusta)Model de Sèries Temporals Estructurals (Model Estructural Bàsic)Autoregressió vectorial estructural (SVAR)Vector autoregressiu amb llindar i transició suau (TVAR / STVAR)Causalitat de Toda-Yamamoto amb Paràmetres Variables en el TempsProva de causalitat de Granger de Toda-YamamotoVector Autorregresiu amb Paràmetres Variables en el Temps (TVP-VAR)Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)

Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →

ScholarGate — VAR Model (Vector Autoregression Model). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/var-model · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026