Fourier EGARCH: Modelització de la volatilitat amb canvis estructurals suaus
Fourier EGARCH estén el model Exponential GARCH de Nelson (1991) incorporant termes trigonomètrics de Fourier a l'equació de variància condicional per capturar canvis suaus i graduals en el nivell de variància incondicional al llarg del temps. Això permet al model gestionar canvis estructurals en la volatilitat sense requerir coneixement previ del seu moment o nombre.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-egarch
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compara
- Autoregressiu Condicional Heteroscedàstic Generalitzat (GARCH)Econometria↔ compara
- GJR-GARCH (GARCH asimètric)Econometria↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →