Test de Chow per a la Ruptura Estructural

El test de Chow, introduït per Gregory Chow el 1960, verifica si els coeficients d'una regressió lineal són els mateixos en dues submostres —és a dir, si es produeix una ruptura estructural en un punt conegut, com ara un canvi de política, una crisi o un canvi de règim. Compara l'ajust d'una única regressió agrupada amb l'ajust combinat de dues regressions separades; una gran millora en la divisió indica que la relació difereix entre els dos períodes o grups.