Model ARMA robust
El model ARMA robust estén el marc clàssic d'Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) substituint l'estimador de màxima versemblança estàndard per alternatives robustes que redueixen o eliminen la influència dels valors atípics. Això fa que les estimacions de volatilitat siguin resistents a observacions extremes que sovint contaminen sèries temporals financeres i macroeconòmiques.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Regressió robustaEstadística↔ compare
- Model de volatilitat estocàstica (Heston)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →