Model Confidence Set (MCS)

En lloc de triar un model de previsió i declarar-lo guanyador —el que ignora la incertesa de l'estimació—, l'MCS pregunta: quins models no es poden descartar estadísticament com a millors? Penseu-hi com un torneig de supervivència on els models de baix rendiment s'eliminen un per un, i els que queden formen el conjunt de confiança. Un investigador acaba amb una llista reduïda de models defensables en lloc d'una selecció única potencialment espúria, que reflecteix honestament els límits de la capacitat de discriminació de les dades.