Model de VAR no lineal
El model de VAR no lineal (NLVAR) estén el vector autoregressiu estàndard permetent que les relacions dinàmiques entre múltiples sèries temporals canviïn o es transformin suaument en funció d'una variable llindar observada, un estat de règim latent o una funció de transició suau. S'utilitza quan els sistemes econòmics presenten respostes asimètriques, canvis de règim o dinàmiques dependents de l'estat que un VAR lineal no pot capturar.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARDL no lineal (NARDL)Econometria↔ compare
- Vector Autoregression Estructural (SVAR)Econometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →