Regression modelEconometrics / time series

Regressió Quantil-sobre-Quantil de Fourier

La regressió quantil-sobre-quantil de Fourier estén el marc quantil-sobre-quantil (QQ) de Sim i Zhou (2015) incorporant termes trigonomètrics de Fourier en el model quantil local lineal. Això permet que la dependència estimada entre els quantils d'una variable i els quantils d'una altra variï suaument al llarg del temps, capturant canvis estructurals graduals sense imposar una data de trencament coneguda.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
  2. Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier Quantile-on-Quantile Regression (Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026