ScholarGate
Assistent
Regression model

Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)

El model de Heteroskedasticitat Condicional Autoregressiva Generalitzada (GARCH), introduït per Tim Bollerslev el 1986, modela la variància condicional canviant en el temps d'una sèrie temporal financera. Captura el clúster de volatilitat i l'efecte ARCH, i és l'eina estàndard per estimar el risc i la volatilitat en sèries de rendiments.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)
Model d'ARIMA (Autoregre…Exponential GARCH (EGARC…Suavització simple i dob…Regressió per Mínims Qua…Regressió quantílicaAPARCHModel ARCH (Autoregressi…Model ARCH BayesianoModel GARCH bayesiàBEKK-GARCH: Modelització…

+29 more

Fonts

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citat per

APARCHModel ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Model ARCH BayesianoModel GARCH bayesiàBEKK-GARCH: Modelització de la Volatilitat Condicional MultivariantModel EGARCH (GARCH exponencial)Model AR(F) de FourierModel DCC-GARCH amb FourierGJR-GARCH (GARCH asimètric)Model HAR-RV de Volatilitat RealitzadaModel de salt-difusió de MertonModels de memòria llarga (ARFIMA, FIGARCH)Model Markov-Switching MultifractalModel d'ARCom no lineal (NARCH)Model ARIMA no linealModel EGARCH no linealModel de Mitjana Mòbil No Lineal (NMA)Model SARIMA no linealModel TGARCH no linealModel ARMA robustModel DCC-GARCH robust (Robust DCC-GARCH)Model EGARCH RobustaModel GARCH RobustModel de volatilitat estocàstica (Heston)Model ARCI amb Ruptura EstructuralTGARCH (Threshold GARCH amb Trencament Estructural)Mesures de risc de cua (Shortfall esperat, espectrals, expectils)Model TGARCH (Threshold GARCH)Model d'AR(I) amb Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARCH)Model DCC-GARCH amb paràmetres variables en el temps (TVP-DCC-GARCH)Model EGARCH amb Paràmetres que Varien en el TempsModel de paràmetres variables en el temps GARCH (TVP-GARCH)Model de paràmetres variables en el temps TGARCHRetro-validació del Valor en Risc (VaR)

Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/garch-model · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026