TGARCH Robusta — TGARCH amb llindar amb estimació robusta
El TGARCH robust estén el model TGARCH amb llindar (Threshold GARCH) substituint l'objectiu convencional de màxima versemblança per un estimador que és resistent a innovacions de cues pesades i observacions atípiques. Captura respostes de volatilitat asimètriques —on els xocs negatius amplifiquen la variància més que els xocs positius—, tot i que roman fiable quan la distribució del rendiment esdevia fortament de la normalitat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Model ARMA robustEconometria↔ compare
- Model GARCH RobustEconometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →