Vector autoregressiu amb llindar i transició suau (TVAR / STVAR)
Els models Vector Autoregressius amb llindar (TVAR) i transició suau (STVAR) són models no lineals multivariants de sèries temporals en què els coeficients d'un vector autoregressiu canvien entre règims segons una variable llindar. Basant-se en el tractament de Tsay (1998) dels models multivariants amb llindar, capturen diferents estructures dinàmiques en fases com el cicle econòmic, crisis financeres o diferències de política.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova ARCH-LM per a l'agrupació de volatilitatEconometria↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH asimètric)Econometria↔ compare
- Model de commutació de règims de Markov (MS-AR / MS-VAR)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →