Model Vectorial de Correcció d'Errors No Lineal (VECM No Lineal)
El VECM No Lineal estén el VECM lineal estàndard permetent que la velocitat d'ajust cap a l'equilibri a llarg termini difereixi segons el signe, la magnitud o el règim de les desviacions d'aquest equilibri. Captura dinàmiques asimètriques o impulsades per llindars en sistemes de sèries temporals cointegrades que un VECM estàndard no detectaria.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compare
- Test de Cointegració de Johansen i Model de Correcció d'Errors VectorialFinances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →