ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Model Vectorial de Correcció d'Errors No Lineal (VECM No Lineal)

El VECM No Lineal estén el VECM lineal estàndard permetent que la velocitat d'ajust cap a l'equilibri a llarg termini difereixi segons el signe, la magnitud o el règim de les desviacions d'aquest equilibri. Captura dinàmiques asimètriques o impulsades per llindars en sistemes de sèries temporals cointegrades que un VECM estàndard no detectaria.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769
  2. Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-vecm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateNonlinear VECM (Nonlinear Vector Error Correction Model). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-vecm · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026