Regression modelEconometrics / time series

GMM de diferències no lineal

El GMM de diferències no lineal estén l'estimador GMM de diferències d'Arellano-Bond a models on la relació estructural entre el resultat i els seus predictors és inherentment no lineal. Mitjançant el primer diferencial per eliminar els efectes fixos individuals i després aplicant les condicions de moment GMM amb nivells retardats com a instruments, estima de manera consistent els paràmetres en entorns de panell dinàmic sense requerir una forma funcional lineal.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
  2. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear difference GMM (Nonlinear Difference Generalized Method of Moments). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-difference-gmm · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026