GMM de diferències no lineal
El GMM de diferències no lineal estén l'estimador GMM de diferències d'Arellano-Bond a models on la relació estructural entre el resultat i els seus predictors és inherentment no lineal. Mitjançant el primer diferencial per eliminar els efectes fixos individuals i després aplicant les condicions de moment GMM amb nivells retardats com a instruments, estima de manera consistent els paràmetres en entorns de panell dinàmic sense requerir una forma funcional lineal.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Econometria↔ compare
- Estimador GMM per diferències (Estimador d'Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Mètode de Variables Instrumentals (IV) per a la Inferència CausalEconomia de la salut↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →