El Mètode Theta
El Mètode Theta és un model de predicció de sèries temporals univariant introduït per Assimakopoulos i Nikolopoulos el 2000. Descompon una sèrie en dues línies theta que capturen la seva tendència a llarg termini i la seva dinàmica a curt termini, prediu cada línia per separat i les combina mitjançant una mitjana ponderada. La seva senzillesa i precisió el van convertir en el guanyador de la competició de predicció M3.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Assimakopoulos, V. & Nikolopoulos, K. (2000). The Theta Model: A Decomposition Approach to Forecasting. International Journal of Forecasting, 16(4), 521-530. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00066-2 ↗
- Makridakis, S. & Hibon, M. (2000). The M3-Competition: Results, Conclusions and Implications. International Journal of Forecasting, 16(4), 451-476. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00057-1 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Theta Method for Time Series Forecasting. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/theta-method
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- ETS: Error, Tendència, Suavització Exponencial EstacionalEconometria↔ compare
- Suavització exponencial triple de Holt-WintersEconometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →