Model d'efectes aleatoris per a dades de panell
El model d'efectes aleatoris és un estimador de dades de panell que explica un resultat utilitzant tant la variació dins de la unitat com la variació entre unitats, tractant l'heterogeneïtat no observada específica de la unitat com un terme aleatori, distribuït normalment, en lloc d'un paràmetre fix. La seva validesa es jutja amb la prova d'especificació de Hausman (1978), i es desenvolupa en tractaments estàndard com l'Econometric Analysis of Panel Data de Baltagi.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. ISBN: 978-0470014561
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Random Effects Model for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/random-effects-panel
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'especificació de Hausman (FE vs RE)Econometria↔ compare
- Modelització Lineal Jeràrquica (HLM / Modelització Multinivell)Estadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Mínims Quadrats Ordinaris Agrupats per a Dades de PanellEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →