Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)
El model DCC-GARCH, introduït per Engle (2002), estén el GARCH univariant per capturar correlacions variables en el temps entre múltiples sèries financeres. Descompon la matriu de covariància condicional multivariant en processos de volatilitat individuals i una matriu de correlació dinàmica, permetent que les correlacions fluctuïn amb el temps tot mantenint-se computacionalment factible fins i tot amb moltes sèries.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Fonts
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →