Suavització simple i doble exponencial (SES / Holt)
La suavització exponencial és una família de models bàsics de predicció de sèries temporals en què cada nova observació actualitza una estimació suavitzada mitjançant un paràmetre de ponderació. La suavització exponencial simple (SES), introduïda per Robert G. Brown el 1959, prediu sèries amb un nivell estable, mentre que la suavització exponencial doble de Holt, introduïda per Charles C. Holt el 1957, afegeix un terme de tendència utilitzant els paràmetres alfa i beta.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/simple-exponential-smoothing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Econometria↔ compare
- Model de Sèries Temporals Estructurals (Model Estructural Bàsic)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →