Prova de la unitat arrel no lineal PP
La prova de la unitat arrel no lineal de Phillips-Perron estén la prova clàssica de PP permetent que l'ajustament cap a l'equilibri segueixi un camí no lineal — com una transició suau o un mecanisme de llindar — en lloc d'assumir una velocitat constant i lineal d'ajustament. Això la fa més potent quan el procés real de generació de dades implica dinàmiques de reversió a la mitjana dependents del règim o asimètriques.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test de Raíç Quadrada ADF No Lineal (Test KSS)Econometria↔ compare
- Model ARDL no lineal (NARDL)Econometria↔ compare
- Prova KPSS no linealEconometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →