Regression modelEconometrics / time series

Prova de la unitat arrel no lineal PP

La prova de la unitat arrel no lineal de Phillips-Perron estén la prova clàssica de PP permetent que l'ajustament cap a l'equilibri segueixi un camí no lineal — com una transició suau o un mecanisme de llindar — en lloc d'assumir una velocitat constant i lineal d'ajustament. Això la fa més potent quan el procés real de generació de dades implica dinàmiques de reversió a la mitjana dependents del règim o asimètriques.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335
  2. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateNonlinear PP unit root test (Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026