Granger Causality Test
Si saber el preu del petroli d'ahir us permet predir el rendiment de les accions d'avui amb més precisió que només utilitzant el rendiment de les accions d'ahir sol, aleshores es diu que el preu del petroli causa Granger els rendiments de les accions. La prova no demostra causalitat econòmica o física; només detecta precedència predictiva. Penseu-hi com preguntar: la variable X conté informació sobre el camí futur de Y que Y mateix ja no conté? Una prova F sobre coeficients de retard conjunts restringits en una autoregressió bivariada respon formalment a aquesta pregunta.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
+9 més
Fonts
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/granger-causality-test
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compara
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compara
- Test de causalitat de Toda-YamamotoEconometria↔ compara
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compara
- Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Econometria↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →