ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Model ARMA Robusta

El model ARMA robust estén el marc clàssic Autoregressive Moving Average (ARMA) substituint la funció de pèrdua de mínims quadrats, que és sensible, per mètodes d'estimació resistents a valors atípics — típicament M-estimadors o enfocaments basats en la mediana. Això protegeix les estimacions dels coeficients i les prediccions de ser distorsionades per valors atípics additius, canvis de nivell o valors atípics innovadors que són comuns en sèries temporals econòmiques i financeres.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-arma-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateRobust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-arma-model · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026