GLS de Fourier (Mínims Quadrats Generalitzats de Fourier)
El GLS de Fourier incorpora termes trigonomètrics (de Fourier) de baixa freqüència en un marc de mínims quadrats generalitzats per capturar canvis estructurals suaus i graduals en una sèrie temporal sense requerir que l'investigador especifiqui quan o quants trencaments van ocórrer. L'enfocament és particularment valorat en proves d'arrel unitària i anàlisi de cointegració, on les suposicions convencionals sobre la data de trencament poden ser arbitràries.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mínims Quadrats Generalitzats (GLS)Estadística↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →