Model SARIMA Robusta
La SARIMA Robusta estén el marc clàssic SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) substituint el criteri estàndard de mínims quadrats per una funció de pèrdua robusta —com un M-estimator— de manera que els valors atípics i les innovacions de cua pesada en sèries temporals estacionals no puguin distorsionar les estimacions dels paràmetres ni invalidar les prediccions.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Regressió robustaEstadística↔ compare
- Model SARIMAEconometria↔ compare
- Ajustament Estacional X-13ARIMA-SEATSEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →