Estimador de Grup Mitjà Augmentat (AMG)
L'estimador de Grup Mitjà Augmentat (Augmented Mean Group, AMG), desenvolupat per Eberhardt i Teal (2010), és un mètode de dades de panell per estimar coeficients de pendent heterogenis en presència de dependència transversal. Aproxima el procés dinàmic comú no observat que impulsa totes les unitats i el incorpora en regressions unitat per unitat, per després fer-ne la mitjana dels resultats.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/amg-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador de Mitjana de Grup d'Efectes Correlacionats Comuns (CCEMG)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Model d'Efectes Aleatoris per a Dades PanellEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →