Regressió Fama-MacBeth
El procediment Fama-MacBeth és una metodologia de regressió en dos passos per analitzar relacions transversals controlant l'estructura de sèries temporals. Introduït per Fama i MacBeth (1973), primer estima paràmetres de sèries temporals per a cada unitat transversal, després fa regressió dels resultats sobre aquests paràmetres a través de la secció transversal, fent la mitjana dels resultats al llarg del temps. Aquest enfocament separa elegantment la dinàmica intra-unitat de l'heterogeneïtat transversal i proporciona errors estàndard robustos a l'estructura del panell.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fama-macbeth-regression
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Projeccions LocalsEconometria↔ compara
- Panel VARXEconometria↔ compara
- VAR augmentat per factors amb paràmetres que varien en el tempsEconometria↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →