Prova CD de Pesaran: diagnòstic de dependència transversal per a dades de panel
La prova CD de Pesaran és un procediment diagnòstic general per detectar la dependència transversal en models de dades de panel. Desenvolupada per M. Hashem Pesaran (2021), és aplicable tant a panels equilibrats com desequilibrats amb N i T grans, i manté la validesa sota coeficients de pendent heterogenis. La prova és àmpliament adoptada en economia empírica, finances i economia política com a comprovació prèvia abans de seleccionar estimadors o proves de raig unit apropiats per a conjunts de dades de panel.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova LM de Breusch-Godfrey per a la correlació sèrieEconometria↔ compare
- Prova CIPSEconometria↔ compare
- Test de dependència transversal no paramètric per a dades de panellEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →