Test de Raíz Unitaria de Lumsdaine-Papell con Dos Roturas Estructurales
La prueba de Lumsdaine-Papell, introducida por Robin Lumsdaine y David Papell en 1997, extiende la prueba de raíz unitaria de una rotura de Zivot-Andrews para permitir dos roturas estructurales simultáneas en la intercepción y/o la tendencia lineal de una serie temporal. Se utiliza ampliamente en macroeconomía y finanzas cuando se sospecha que los datos han experimentado dos cambios de régimen importantes —como cambios de política, crisis financieras o guerras— y el investigador necesita determinar si la serie es, no obstante, integrada de orden uno.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Bai-Perron de Múltiples Ruptures EstructuralesEconometria↔ compare
- Test LM de Raíz Unitaria de Lee-Strazicich amb Dos Canvis EstructuralsEconometria↔ compare
- Test de Zivot-Andrews de rel d'unitat amb un trencament estructuralEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →