Test de causalitat de Granger de Dolado-Lütkepohl
El test de Dolado-Lütkepohl (DL), introduït per Dolado i Lütkepohl (1996), és un procediment de Wald modificat per provar la causalitat de Granger en sistemes autorregressius vectorials (VAR) les variables dels quals poden ser integrades o cointegrades. Ajustant un VAR d'ordre lleugerament superior al necessari i restringint l'estadístic de Wald als primers blocs de retards, el test recupera la distribució límit de khi-quadrat estàndard sense requerir pre-tests de cointegració o transformació a forma de correcció d'errors.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de causalitat de GrangerEconometria↔ compare
- Prova de causalitat de Granger de Toda-YamamotoEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →