Model EGARCH (GARCH exponencial)
El model EGARCH (Exponential GARCH), introduït per Nelson (1991), estén el marc GARCH estàndard modelant el logaritme de la variància condicional. Això assegura que la variància sigui sempre positiva sense restriccions de paràmetres i, de manera crucial, permet que els xocs negatius i positius tinguin efectes asimètrics sobre la volatilitat, capturant l'efecte palanca ben conegut en els mercats financers.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Fonts
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →