Estimador de Mínims Quadrats Generalitzats (GMM) per a Sistemes amb Paràmetres Variables en el Temps
El GMM per a Sistemes amb Paràmetres Variables en el Temps (TVP System GMM) estén l'estimador de Mínims Quadrats Generalitzats per a Sistemes de Blundell-Bond per permetre que els coeficients de regressió canviïn amb el temps. Combinant la correcció basada en instruments per a l'endogeneïtat dinàmica amb una estructura de coeficients variables en el temps, el mètode captura tant la persistència de la variable dependent retardada com els canvis estructurals en l'efecte dels regressors al llarg dels períodes.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador GMM d'Arellano-BondEconometria↔ compare
- Model de dades de panel dinàmicEconometria↔ compare
- Model de dades de panell dinàmicEconometria↔ compare
- Sistema GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ compare
- Time-varying parameter Arellano-Bond GMMEconometria↔ compare
- Paràmetre de diferència GMM variable en el tempsEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →