Cointegració de Johansen amb paràmetres variables en el temps
La cointegració de Johansen amb paràmetres variables en el temps (TVP) estén el marc clàssic de Johansen permetent que els vectors de cointegració i les velocitats d'ajust evolucionin amb el temps. Està dissenyada per a sèries temporals multivariants integrades les relacions d'equilibri a llarg termini de les quals estan subjectes a canvis estructurals, canvis de règim o deriva gradual de paràmetres, comuns en dades macroeconòmiques i financeres.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →