Test de cointegració basat en residus de Phillips-Ouliaris
El test de Phillips-Ouliaris, introduït per Phillips i Ouliaris en el seu article de 1990 a Econometrica, és un procediment no paramètric basat en residus per provar la hipòtesi nul·la de no cointegració entre un conjunt de sèries temporals integrades I(1). Corregeix els residus dels MCO d'una regressió de cointegració per correlació sèrie i endogeneïtat utilitzant estimadors de variància a llarg termini basats en nuclis, produint dues estadístiques —Z_alpha (raci de variàncies) i Z_t (coeficient normalitzat)— les distribucions asimptòtiques de les quals estan tabulades específicament per a sistemes amb múltiples regressors estocàstics.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova de cointegració (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ compare
- Prova d'arrel unitari de Phillips-Perron (PP)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →