Test d'arrel unitària robust de Phillips-Perron (PP)
El test robust d'arrel unitària de Phillips-Perron estén el test clàssic de PP aplicant correccions — com ara estimació de covariància consistent amb heteroskedasticitat o valors crítics de wild-bootstrap — que mantenen una inferència vàlida quan la variància de l'error d'una sèrie temporal no és constant o presenta heteroskedasticitat incondicional, condicions sota les quals el test estàndard de PP pateix una distorsió de mida severa.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test de Estacionariedad KPSSEconometria↔ compare
- Prova de la unitat arrel no lineal PPEconometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria Robusto de Dickey-Fuller AumentadoEconometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →