Model VAR amb Fourier
El model VAR amb Fourier estén el Vector Autoregression estàndard substituint termes deterministes fixos per components trigonomètrics de Fourier, permetent que la constant (i opcionalment la tendència) canviï gradualment i de manera suau al llarg del temps. Això elimina la necessitat de preespecificar el nombre, el moment o la forma de les ruptures estructurals en un sistema multivariant de sèries temporals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Límits ARDL de FourierEconometria↔ compare
- Prova de causalitat de Granger amb FourierEconometria↔ compare
- Model de correcció d'errors vectorial Fourier (Fourier VECM)Econometria↔ compare
- Model de VAR amb Ruptures EstructuralsEconometria↔ compare
- Vector Autoregression Estructural (SVAR)Econometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →