GMM de Fourier Arellano-Bond
El GMM de Fourier Arellano-Bond és un estimador de panell dinàmic que augmenta el marc clàssic de GMM de primeres diferències d'Arellano-Bond amb termes trigonomètrics de Fourier per capturar ruptures estructurals suaus i graduals en la dimensió temporal. Gestiona l'endogeneïtat mitjançant instruments de nivells endarrerits, mantenint-se robust a tendències no lineals desconegudes que el GMM de diferències estàndard ignora.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model de dades de panel dinàmicEconometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →