Regression modelEconometrics / time series

GMM de Fourier Arellano-Bond

El GMM de Fourier Arellano-Bond és un estimador de panell dinàmic que augmenta el marc clàssic de GMM de primeres diferències d'Arellano-Bond amb termes trigonomètrics de Fourier per capturar ruptures estructurals suaus i graduals en la dimensió temporal. Gestiona l'endogeneïtat mitjançant instruments de nivells endarrerits, mantenint-se robust a tendències no lineals desconegudes que el GMM de diferències estàndard ignora.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateFourier Arellano-Bond GMM (Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026