Test de dependència transversal no paramètric per a dades de panell
El test de Frees, introduït per Edward Frees el 1995, és un procediment de diagnòstic no paramètric per detectar la dependència transversal en dades de panell. Està dissenyat per a situacions on N (nombre d'unitats) és gran i T (períodes de temps) és moderat, fent-lo una comprovació estàndard pre-estimació abans d'aplicar mètodes de regressió de panell que assumeixen independència transversal. Economistes aplicats i científics socials l'utilitzen habitualment per verificar si les unitats del panell comparteixen xocs comuns o enllaços espacials.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Errors estàndard de Driscoll-KraayEconometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Prova CD de Pesaran: diagnòstic de dependència transversal per a dades de panelEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →