Prova de cointegració de Hatemi-J amb dos canvis de règim
La prova de cointegració de Hatemi-J, introduïda per Abdulnasser Hatemi-J el 2008, comprova la relació d'equilibri a llarg termini entre sèries temporals integrades, tot permetent fins a dos canvis estructurals desconeguts en el vector de cointegració. Amplia els enfocaments anteriors d'un sol canvi permetent que tant els coeficients d'intercepte com els de pendent de la regressió de cointegració canviïn en dos punts de trencament determinats endògenament, cosa que la fa particularment adequada per a dades econòmiques i financeres que abasten períodes de canvis institucionals o de política importants.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova de cointegració (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ compare
- Test de cointegració de Gregory-Hansen amb canvi de règimEconometria↔ compare
- Test LM de Raíz Unitaria de Lee-Strazicich amb Dos Canvis EstructuralsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →