Prova de causalitat de Granger de Toda-Yamamoto
La prova de causalitat de Toda-Yamamoto (TY), introduïda per Toda i Yamamoto (1995), proporciona un procediment robust per provar la no-causalitat de Granger en models de vector autoregressiu (VAR) quan les variables poden estar integrades o cointegrades d'ordre arbitrari. En sobreajustar intencionadament el VAR amb retards addicionals iguals a l'ordre màxim d'integració, el mètode evita la necessitat de pre-provar la cointegració i preserva la distribució asimptòtica de chi-quadrat estàndard de l'estadístic de Wald.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de causalitat de Granger de Dolado-LütkepohlEconometria↔ compare
- Test de causalitat de GrangerEconometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →