Regression model

Regressió quantílica

Els models de regressió quantílica modelen els quantils condicionals d'un resultat —la mediana, el percentil 25 o 75, etc.— en lloc de la mitjana condicional a la qual aspira l'OLS. Introduïda per Koenker i Bassett el 1978, revela com els predictors actuen a través de tota la distribució, incloses les seves cues.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+51 more

Fonts

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)ARFIMA: Model de l'ARMA amb integració fraccionàriaRegressió Quantílica BayesianaRegressió Bayesiana Quantil-sobre-QuantilRegressió Robusta BayesianaRegressió betaBootstrap de blocs (de blocs mòbils i estacionari)Anàlisi del punt de trencamentValor en Risc Condicional (Expected Shortfall)Previsió Conformal per a la Predicció de Sèries TemporalsRegressió amb Elastic NetRegressió Quantil-sobre-Quantil de FourierModels Additius Generalitzats per a Localització, Escala i Forma (GAMLSS)Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Model de selecció de la mostra de Heckman (Heckit / Tobit tipus II)Efecte de Tractament Heterogeni amb Discontinuitat de Regressió DifusaRegressió de Discontinuïtat amb Efectes de Tractament Heterogenis (HTE-RDD)Errors estàndard robustos (HC) davant l'heteroscedasticitatRegressió de HuberDiagnòstics d'Influència (Distància de Cook, DFFITS, Palanca)Estimació de Densitat Kernel i Proves de Distribució (KDE)Regressió per mínim de la mediana dels quadrats (LMS)Regressió per Mínims Quadrats Troncats (LTS)Estimadors M (Regressió Robust)Estimació per la desviació absoluta mediana (MAD)Model d'Autoregressió Distribuïda No Lineal (NARDL)Model ARDL no lineal (NARDL)Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Regressió logística ordinalRegressió de Poisson i binomial negativaModel de regressió probitRegressió Quantil-sobre-Quantil (QQ)Regressió RANSACModel ARMA robustModel ARIMA robustCorrelació robusta (Spearman, Kendall i Biweight)Model GARCH RobustRegressió Lineal RobustaRegressió logística robustaRegressió lineal múltiple robustaModel Robusta de Lags Autoregressius Distribuïts No Lineals (Robust NARDL)MCO robusta (MCO amb errors estàndard robustos)Regressió Quantílica RobustaRegressió Robusta Quantil-sobre-Quantil (RQQR)Regressió robustaRegressió lineal simple robustaMínims Quadrats Ponderats Robuts (Robust WLS)Estimador S per a la regressió robustaEstimadors robustos de l'escala Sn i QnRegressió espacial (models de desfasament espacial i d'error espacial)Model de Transició Suau Autorregressiu (STAR)Anàlisi Estocàstic de Fronteres (SFA)Regressió Quantil-sobre-Quantil amb Trencament EstructuralMesures de risc de cua (Shortfall esperat, espectrals, expectils)Estimador de Theil-SenRegressió amb llindarRegressió Quantil-sobre-Quantil amb Paràmetres que Varien en el Temps (TVP-QQ)Model de regressió Tobit censurat
ScholarGateQuantile Regression (Quantile Regression). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/quantile-regression · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026