Diferències GMM amb Trencament Estructural
El Diferències GMM amb Trencament Estructural estén l'estimador GMM de diferències primeres d'Arellano-Bond a entorns de panells dinàmics on el procés de generació de dades canvia en un o més punts de trencament desconeguts. Incorporant explícitament indicadors de trencament o permetent paràmetres específics de règim, l'estimador evita el coeficient esbiaixat i les condicions de moment vàlides que sorgeixen quan un canvi estructural s'ignora en un ajust estàndard de Diferències GMM.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador GMM d'Arellano-BondEconometria↔ compare
- Estimador GMM per diferències (Estimador d'Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Model de dades de panel dinàmicEconometria↔ compare
- Anàlisi de Dades Panell amb Trencament EstructuralEconometria↔ compare
- GMM de Sistema amb Trencament EstructuralEconometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →