Regression modelEconometrics / time series

Diferències GMM amb Trencament Estructural

El Diferències GMM amb Trencament Estructural estén l'estimador GMM de diferències primeres d'Arellano-Bond a entorns de panells dinàmics on el procés de generació de dades canvia en un o més punts de trencament desconeguts. Incorporant explícitament indicadors de trencament o permetent paràmetres específics de règim, l'estimador evita el coeficient esbiaixat i les condicions de moment vàlides que sorgeixen quan un canvi estructural s'ignora en un ajust estàndard de Diferències GMM.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateStructural Break Difference GMM (Structural Break Difference Generalized Method of Moments). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-difference-gmm · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026