Regressió Quantil-sobre-Quantil (QQ)
La regressió quantil-sobre-quantil és una tècnica no paramètrica que estima com els quantils d'una variable depenen dels quantils d'una altra. Combinant la regressió quantil estàndard amb el suavitzat lineal local, produeix una superfície bidimensional completa de coeficients de pendent indexada tant pel quantil del resultat com pel quantil del predictor, revelant estructures de dependència heterogènies i asimètriques invisibles per a la regressió estàndard.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Fonts
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Econometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Econometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Model ARDL no lineal (NARDL)Econometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →