Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)
La prova d'Augmented Dickey-Fuller (ADF) és el procediment estàndard per determinar si una sèrie temporal univariant conté una arrel unitària, és a dir, si la sèrie no és estacionària. Amplia la prova original de Dickey-Fuller incloent-hi termes de diferències retardades que absorbeixen la correlació serial en els residuals, fent que la prova sigui vàlida per a una àmplia gamma de processos de sèries temporals trobats en economia i finances.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
Fonts
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test de cointegració d'Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Test de Estacionariedad KPSSEconometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →