Panel DF-GLS
El Panel DF-GLS estén el test de raíz unitària GLS d'Elliott, Rothenberg i Stock (1996) a dades de panel, combinant informació de sèries temporals i transversals per provar si les variables contenen arrels unitàries. Introduït per Hadri i col·laboradors (2005), és més potent que els tests estàndard de panel d'arrels unitàries (IPS, LLC) gràcies al seu enfocament de detrending GLS. Aquest test és essencial per establir l'estacionarietat abans d'ajustar models de cointegració o de panel dinàmic.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL TransversalEconometria↔ compare
- Test de cointegració de MakiEconometria↔ compare
- Panel KSSEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →