Test de raiguer unitària amb punt de canvi estructural Phillips-Perron
La prova de raiguer unitària amb punt de canvi estructural Phillips-Perron (PP) estén el marc clàssic de PP per permetre un o més canvis discrets en el nivell o la tendència d'una sèrie temporal. Identificant les dates de canvi de manera endògena o exògena i controlant-les, posa a prova la hipòtesi nul·la d'una raiguer unitària contra una alternativa de tendència estacionària que s'adapta al canvi estructural, evitant l'acceptació espúria de la no estacionalitat causada per canvis no detectats.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →