La Funció de Resposta a Impulsos (IRF)
La Funció de Resposta a Impulsos (IRF) traça la resposta dinàmica de cada variable en un sistema d'Autoregressió Vectorial (VAR) a un xoc d'una unitat en un dels seus termes d'error, al llarg d'un horitzó de predicció especificat per l'usuari. És l'eina principal per a l'anàlisi estructural després de l'estimació VAR i s'utilitza àmpliament en macroeconomia, economia monetària i finances per quantificar com els xocs es propaguen a través de sistemes interconnectats de sèries temporals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/impulse-response-function
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Descomposició de la variància de l'error de predicció (FEVD)Econometria↔ compare
- Autoregressió vectorial estructural (SVAR)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →